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[轉載] 從諾貝爾獎到套利，交易港交所A50的另類策略
最近諾貝爾獎經濟學得獎者揭曉，是美國哈佛大學經濟學教授克勞迪婭·戈爾丁。瑞典皇家科學院表彰其“發現了勞動力市場性別差異背後的關鍵因素”。我們今天也就蹭個話題，講講諾貝爾獎給套利交易的啟發，以及一些策略細節。
在諾貝爾得獎者、行為經濟學翹楚丹尼爾．卡尼曼的《思考快與慢》中有一個洞察：凡是登上《體育畫報》這本雜誌封面的運動員都會在接下來的賽季中表現欠佳。這被稱為“體育畫報的詛咒”。
一般來說，人們會認為要麼是運動員過度自信，要麼就是成名後壓力較大，從而造成了這些運動員表現不佳。其實，這個詛咒就是簡單的“均值回歸”。能夠成為《體育畫報》封面人物的運動員在前一賽季一定表現極為出色，也許這種出色的表現在很大程度上源于運氣。可惜，運氣是善變的，在下一個賽季，他就沒那麼走運的時候，表現就會“回歸均值”。
同樣的道理，我們也可以應用在金融交易上。下面我們就用，港交所的MSCI A50和新交所的富時A50套利交易策略來演示。收益意外的高，年化回報率可高達50%（取決於準備多少保證金）。
